چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
vStock market has been one of the most influential economic phenomena in the world for many years. The main players in the stock market are investors that are always looking to make the most profit. Since prices of stock market transactions is Impressionable from political, economic, social problems and the high volatility of prices, the prediction of stock market is very difficult. The main solution for more profits in the market is making the right decisions about buying and selling appropriate stocks in appropriate time. Therefore, prediction is the most important requirements for traders. I this research, a new hybrid algorithm is proposed that uses imperialist competitive algorithm as a feature selection method and fuzzy adaptive neural inference system as a prediction function. This approach uses 63 features that affect the stock market, including economic features, Iran and other countries stock market indexes, technical analysis indexes and Japanese Candlestick on a daily basis in the period from 2010-2016. The Exchange Stock Index for the next day is considered as the target variable. The results show that the hybrid model includes Adaptive Neural Fuzzy Inference System (ANFIS) and Imperialist Competitive Algorithm, is much appropriate. This model is compared with a single ANFIS model has better approximation speed and the ability to predict the sto
کلیدواژه‌ها [English]
حیدری زارع، ب. کردلوئی، ج. (1389). پیشبینی بازده سهام با استفاده از مدلهای غیرخطی آستانهای و بررسی نقش حجم معاملات در بهبود عملکرد این مدلها. نشریه علمی‌پژوهشی تحقیقات مالی، شماره 34، صص. 91-108.
سینائی، حسنعلی؛ مرتضوی، سعید ا...؛ تیموری اصل، یاسر. (1384). پیشبینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 41، پاییز، صص. 83-59.
صالحی، مجتبی، کردکتولی، علیرضا، (1396). انتخاب ویژگی‌های بهینه به‌منظور تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانکی. مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، دوره 6، شماره 22، زمستان 1396، صفحه 129-154
منجمی، ا.، ابزاری، م.، و رعیتی شوازی، ع.، (1388). پیشبینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتمهای ژنتیک و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی. فصلنامه اقتصادی مقداری، دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صص.1-26.
هرمزی شیرکو، (1388). بررسی رابطه بین بازده غیرعادی سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت.
هیبتی، فرشاد؛ موسوی، سیدمصطفی. (1389). پیشبینی شاخص بورس سهام با استفاده از مدل‌سازی شبکه عصبی فازی. پژوهشنامه اقتصادی، شماره 7 (ویژهنامه بازار سرمایه)، صص. 72-61.
)